วันการค้าที่ดีขึ้นโดยใช้อัตราชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ดูเหมือนว่าถ้าคุณสามารถชนะ 70% ของธุรกิจการค้าที่คุณทำให้คุณต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ทำกำไรได้ แต่นั่นไม่ใช่กรณี ผู้ค้ายังจำเป็นต้องประเมินคุณภาพของการชนะและการสูญเสียของพวกเขา ความสมดุลระหว่างอัตราชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลมีความสำคัญต่อความสำเร็จ

อัตราการขาดทุนจากการซื้อขายรายวัน

ผู้ค้ารายใหญ่มักมุ่งเน้นไปที่อัตราชนะหรือขาดทุน / ขาดทุน เสน่ห์คือการเข้าถึงช่วงเวลาที่เกือบทุกธุรกิจการค้าของพวกเขาเป็นผู้ชนะ

อย่าหลงกลโดยมีอัตราชนะสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จหรือมีกำไร

อัตราการชนะของคุณคือจำนวนการซื้อขายที่คุณชนะการค้าทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำการค้า 5 ครั้งต่อวันและชนะ 3 อัตราที่ได้รับในแต่ละวันเท่ากับ 3/5 = 0 6 หรือ 60% หากมี 20 วันทำการซื้อขายในเดือนและคุณได้รับรางวัล 60 จาก 100 การค้าอัตราการชนะรายเดือนของคุณคือ 60%

อัตราส่วนความเสียหายที่เกิดจากการชนะคือผลชนะของคุณหารด้วยผลขาดทุนของคุณ ในตัวอย่างสมมติว่าความเรียบง่าย 60 ธุรกิจการค้าเป็นผู้ชนะและ 40 คนแพ้ (100 - 60) สมมติว่าไม่มีการค้าแบบ "แบน" อัตราส่วนการสูญเสียชนะคือ 60/40 = 1 5. หมายความว่าคุณชนะ 50% ของเวลามากกว่าที่คุณสูญเสีย อัตราส่วนการสูญเสียที่ชนะเหนือ 1. 0 หรืออัตราชนะเหนือ 50% เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเท่านั้น

อัตราส่วนความเสี่ยงในการซื้อขายต่อวัน

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือจำนวนที่คุณคาดหวังว่าจะทำในการค้าเทียบกับจำนวนที่คุณต้องการจะสูญเสีย

ผู้ค้ารายวันต้องการที่จะเข้าและออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วใช้ประโยชน์จากรูปแบบระยะสั้นและสัญญาณการค้า ซึ่งโดยปกติแล้วการค้าแต่ละประเภทจะมีการสูญเสียการหยุดชะงักลงไป การสูญเสียการหยุดกำหนดจำนวน cent, ticks หรือ pips ที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงในหุ้นคู่ในอนาคตหรือ forex ตามลำดับ

สมมติว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยง $ 0 10 ในหุ้น XZYZ ซื้อที่ $ 10 00 และวางขาดทุนขั้นต่ำที่ 9 เหรียญ 90.

ความเสี่ยงของคุณถูกกำหนดไว้ที่ $ 0 10 (สมมติว่าไม่มีการลื่นไถล) แต่คุณต้องได้รับการชดเชยในการรับความเสี่ยงนี้ด้วยเช่นกัน เป้าหมายกำไรของคุณจะกำหนดผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้

สมมติว่าตามการวิเคราะห์หรือกลยุทธ์การซื้อขายของคุณที่คุณเชื่อว่าราคาจะถึง 10 เหรียญ 20, ณ จุดที่คุณจะทำกำไร, ส่งผลให้ $ 0 กำไร 20

รางวัลที่เป็นไปได้ของคุณมีค่าเท่ากับสองเท่าของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลคือ $ 0 10 / $ 0 20 = 0 5; กล่าวอีกนัยหนึ่งความเสี่ยงของคุณคือครึ่งหนึ่งของผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

ถ้าคุณมีกำไรที่ $ 10 10 กำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของคุณมีทั้ง $ 0 10 ดังนั้นอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลคือ $ 0 10 / $ 0 10 = 1 0. ถ้าคุณทำกำไรที่ 10 เหรียญ 05 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของคุณคือ $ 0 10 แต่รางวัลของคุณมีเพียง $ 0 05. ในกรณีนี้ความเสี่ยง / รางวัลจะเพิ่มเป็น 20 แสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้น้อยลง

การสร้างสมดุลระหว่างรางวัลและความเสี่ยงในการเทรดดิ้งวัน

ผู้ค้ารายวันต้องสร้างสมดุลระหว่างอัตราชนะและผลตอบแทนจากความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนสูงหมายถึงไม่มีอะไรถ้าความเสี่ยงรางวัลสูงมากและอัตราส่วนความเสี่ยงที่ดีรางวัลอาจไม่มีความหมายอะไรถ้าอัตราชนะต่ำมาก

พิจารณาแนวทางเหล่านี้เมื่อคุณเริ่มต้นกลยุทธ์การซื้อขายรายวันหรือกำลังมองหาเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายของวัน:

• อัตราที่สูงกว่าหมายความว่าคุณจะได้รับรางวัลความเสี่ยงสูงกว่า คุณยังสามารถทำกำไรได้ด้วยอัตราชนะ 60% และรางวัลความเสี่ยงเท่ากับ 1. 0 คุณจะได้รับผลกำไรมากขึ้นด้วยอัตรา 60% และรางวัลด้านความเสี่ยงต่ำกว่า 1. 0
• อัตราชนะต่ำ 50 % หรือต่ำกว่าต้องใช้ผู้ชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้แพ้เพื่อให้คุณสามารถทำกำไรได้ คุณยังคงสามารถทำกำไรได้ด้วยอัตราชนะ 40% หากความเสี่ยง / รางวัลต่ำกว่า 0 6 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) หากอัตราการชนะของคุณต่ำกว่า 50% พยายามให้ได้รับความเสี่ยงต่ำกว่า 0. 65 และเมื่อได้รับรางวัลความเสี่ยงลดลงอัตราการชนะจะลดลง ยิ่งผู้ชนะมากเท่าใดผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณจะต้องได้รับเมื่อชนะ

การซื้อขายวันที่อัตราสูงสุดของคุณ

เนื่องจากผู้ค้ารายวันต้องค้าขายทุกวันในทุกสภาวะ (ดูว่าค้าขายบ่อยแค่ไหน) ผู้ค้าวันส่วนใหญ่ควรหาแนวทางที่จะช่วยให้พวกเขาชนะระหว่าง 50% ถึง 70% ของเวลา

ชนะมากกว่าที่จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นด้วยผลตอบแทนเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น

อัตราชนะนี้จะช่วยให้ความยืดหยุ่นในอัตราส่วนความเสี่ยง มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ชนะมากกว่าที่จะทำกับผู้แพ้; ความนึกคิดชนะควรจะประมาณ 1. 5 ครั้งมากกว่าความเสี่ยง - ถ้าเสี่ยง $ 0 10 พยายามทำอย่างน้อย $ 0 15. อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ได้รับจะเท่ากับ 0. 67. เก็บความเสี่ยง / ผลตอบแทนต่ำกว่า 1. 0 แม้ว่าคุณจะมีวันหยุดเพียง 40% ของการค้าคุณก็ยังมีโอกาสได้รับผลกำไรต่อวัน

การผสมผสานที่เหมาะที่สุดของคุณจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีอัตราชนะที่สูงมากหรือมีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่มีความเสี่ยงต่ำสุดที่จะประสบความสำเร็จได้ พยายามสร้างความสมดุลและมุ่งมั่นเพื่อความมั่นคง

หากต้องการดูสถานการณ์เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณสามารถทำเป็นผู้ประกอบการรายวันโดยใช้อัตราที่ชนะได้ง่ายและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการลงทุนโปรดดูที่: How Much Money Stock Traders วันทำ