โปรไฟล์ของ S & P 500 (ES) ตลาดฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ ES จะขึ้นอยู่กับดัชนีหุ้น S & P 500 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับหุ้นของยูเอสเอ ดัชนี S & P 500 คำนวณโดยใช้ราคาหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ 500 แห่งในสหราชอาณาจักร
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอีเอสเอฟในระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวันจาก 6: 00 น. ม. เวลาตะวันออก (ET) ในคืนวันอาทิตย์ถึง 5: 00 น. ม. ในคืนวันศุกร์. มีการหยุดชะงักการซื้อขายระหว่าง 4: 15 และ 4: 30 น. ET ในแต่ละวัน

สัญญา ES ที่มีการใช้งานมากที่สุดมักมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันระหว่าง 1 ถึง 2 ล้านสัญญา นี้ผันผวนกับความผันผวน วันที่ผันผวนมีปริมาณมากและมีความผันผวนน้อยกว่าในช่วงท้ายสุดของช่วงปริมาณ

ระหว่างปีพ. ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 ฟิวเจอร์สอีเอสเอสมีช่วงวันละ 10 จุดเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับต่ำและ 40 จุดขึ้นไปเมื่อความผันผวนสูง

ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการค้าควรทราบเกี่ยวกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่พวกเขาซื้อขาย ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดอีเอสเอฟประกอบด้วย:

สัญลักษณ์:

ES

• เดือนที่หมดอายุ: เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคม>
• Exchange: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• สกุลเงิน: U S. Dollar
• ขนาด Tick / ความผันผวนของราคาขั้นต่ำ: 0 25 คะแนน
• Tick Value หรือ Profit / Loss Per Tick: $ 12 50
• Ticks Per Point: 4 ทำให้แต่ละจุดมีมูลค่า $ 50 ต่อสัญญา
• รู้ขีดและค่าจุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมความเสี่ยงและการซื้อขายที่เหมาะสมในอนาคตขนาดตำแหน่ง ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อค้ารายวันเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อการเสียเงิน 100 ดอลลาร์ต่อการค้าขายพวกเขาสามารถซื้อสัญญาได้ 2 สัญญาโดยมีการหยุดขาดทุนหนึ่งจุดจากรายการของพวกเขา หากราคากระทบยอดหยุดการสูญเสียจะถูกเก็บไว้ที่ 100 เหรียญ หรือซื้อสัญญาหนึ่งอันมีผลขาดทุนจากการหยุดขาดทุนสองจุดในการสูญเสีย 100 ดอลลาร์เช่นเดียวกัน

สัญลักษณ์พื้นฐานของ E-mini S & P 500 ในอนาคตคือ ES แต่เนื่องจากมีวันหมดอายุของแต่ละปีเต็มสัญลักษณ์จะยาวกว่า

เดือนที่หมดอายุมีรหัสดังนี้

เดือนมีนาคมคือ H

เดือนมิถุนายนเป็น M

กันยายนคือ U

• ธันวาคมเป็น Z
• หากซื้อขายสัญญาเดือนมีนาคมสัญลักษณ์คือ ESH ตัวอย่างเช่น แต่เรายังต้องรู้ปี ใช้ตัวเลขสุดท้ายของปีและเพิ่มลงในสัญลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2558 สัญลักษณ์คือ ESH5 ในปี 2017 สัญญาเดือนมีนาคมคือ ESH7 สัญญาธันวาคม 2562 คือ ESZ9
• บางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มใช้ตัวเลข 2 หลักสุดท้ายของปีเช่น ESU16 สำหรับสัญญากันยายน 2016 ดูวันหมดอายุของตลาดอนุพันธ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• S & P 500 (ES) วันหยุด

ตลาด ES Futures เปิดทำการซื้อขายทุกวันทำการวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดซึ่งสามารถดูได้ที่นี่: CME Holiday Calendarมีการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขายหรือการปิดรอบวันหยุดราชการ มีวันหยุดประจำชาติทุกเดือนยกเว้นเดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนและตุลาคม ดังนั้นในทุกเดือนอื่น ๆ จะมีวันทำการซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งวันซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวันหยุด

การซื้อขาย E-mini S & P 500 (ES) Futures

ฟิวเจอร์ส S & P 500 (ES) ของ E-mini เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้ารายวัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ES สามารถซื้อขายได้ทุกวันเนื่องจากมีปริมาณและความผันผวนมากพอที่จะสร้างผลกำไร

สองสามชั่วโมงโดยรอบตลาดหุ้นเปิดเวลา 7:30 น. a. ม. ET มีการเคลื่อนไหวและปริมาณราคาที่ดีที่สุดและเหมาะสำหรับการซื้อขายวัน

ชั่วโมงทำการซื้อขายสุดท้ายตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ม. ET ยังเห็นการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงกลางและเงียบลงในช่วงเวลาของวัน

ฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขาย ES วันก่อนการซื้อขายด้วยเงินจริง มีโปรแกรมรวมถึง NinjaTrader ที่อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดวันซื้อขายก่อนหน้าและซื้อขายได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเวลา จำกัด หรือผู้ที่ต้องการปฏิบัติในช่วงเย็นเมื่อตลาดไม่ได้เปิดหรือไม่ได้ใช้งาน การเรียกคืนครั้งที่ดีที่สุดในแต่ละวันจะ จำกัด ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการซื้อขาย ES ที่ประสบความสำเร็จ จำนวนเงินที่คุณเริ่มซื้อขายจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณและเท่าใดคุณยินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้า แนะนำให้ผู้ค้าเริ่มซื้อขายวันแรก

อย่างน้อยที่สุด

$ 3, 500, และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง $ 6, 500 ถึง $ 7,000

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบเอทีเอ็มแบบ swing เริ่มต้นอย่างน้อย $ 10,000 E-Mini S & P 500 Margins ผู้ค้ารายวันมีข้อกำหนดด้านอัตรากำไรต่ำกว่าผู้ค้าที่ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในชั่วข้ามคืน Margin คือจำนวนที่พ่อค้าต้องมีในบัญชีของตนเพื่อเปิดตำแหน่งฟิวเจอร์ส สำหรับสัญญา ES ทุกฉบับที่จัดขึ้นในชั่วข้ามคืนผู้ขายจะต้องมีบัญชีอยู่ที่ $ 4, 950 ในขณะที่เปิดตำแหน่ง ผู้ค้ารายวันไม่ถือหุ้นค้างคืนและไม่อยู่ภายใต้กฎนี้ แทนโบรกเกอร์จะกำหนดความต้องการส่วนต่างของมาร์จิน อัตราการซื้อขายวันเริ่มต่ำเพียง 500 ดอลลาร์กับโบรกเกอร์บางราย นั่นหมายถึงการเปิดตำแหน่งหนึ่งสัญญาที่พ่อค้าต้องการเพียง $ 500 ในบัญชีของตนเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ขอแนะนำให้เริ่มต้นอย่างน้อย 3,000 บาทสำหรับบัญชีตั้งแต่ 500 ขึ้นไป

อัปเดตโดย Cory Mitchell