เงินเท่าไหร่ที่ฉันสามารถทำฟิวเจอร์สซื้อขายวัน?

หากคุณสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันดังกล่าวสถานการณ์ต่อไปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงสามารถทำอะไรได้บ้าง เท่าใดที่ทำขึ้นจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของตลาด ในช่วงที่มีความผันผวนเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวใหญ่มีศักยภาพมากขึ้น เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงเล็กลงมักมีโอกาสน้อยลงในแต่ละวัน ประสิทธิภาพแตกต่างกันโดยผู้ประกอบการค้าและได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการค้าแต่ละครั้งอัตราชนะและจำนวนการค้าที่เกิดขึ้น

การจัดการความเสี่ยงด้านการซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละวัน

นักซื้อขายรายวันที่ประสบความสำเร็จทุกรายจะบริหารความเสี่ยงของตนเอง นี่คือหนึ่งในถ้าไม่ใช่

องค์ประกอบสำคัญที่สุดของการทำกำไร ให้ความเสี่ยงในแต่ละการค้าน้อยมากโดยทั่วไป 1% หรือน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณมีบัญชี 30,000 ดอลลาร์คุณไม่ควรเสียเงินเกิน 300 ดอลลาร์สำหรับการค้าเพียงครั้งเดียว การสูญเสียเกิดขึ้นและแม้กระทั่งกลยุทธ์การซื้อขายวันที่ดีจะเห็นสตริงของการสูญเสีย

ความเสี่ยงได้รับการจัดการโดยใช้คำสั่งหยุดขาดทุนซึ่งกล่าวถึงในส่วนต่างๆด้านล่าง

กลยุทธ์การซื้อขายวันซื้อขายล่วงหน้า

แม้ว่ากลยุทธ์อาจมีองค์ประกอบหลายอย่างและสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรได้หลายวิธี แต่ก็มักจะได้รับการจัดอันดับตามอัตราชนะและรางวัล / ความเสี่ยง

อัตราชนะคือจำนวนการซื้อขายที่ได้รับจากจำนวนที่กำหนด หากคุณชนะ 55 จาก 100 ธุรกิจการค้าอัตราชนะเป็น 55% ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องมีอัตราชนะสูงกว่า 50% เหมาะสำหรับผู้ค้ารายวันมากที่สุด 55% ถึง 60% เป็นที่ยอมรับและสามารถทำได้

รางวัล / ความเสี่ยงหมายถึงความเสี่ยงที่จะได้รับผลกำไร

หากผู้ค้าสูญเสีย 5 ticks ในการค้าที่สูญเสียไป แต่ทำ 8 ticks ในการซื้อขายที่ได้รับรางวัลของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะได้รับ 50% ของการค้าของพวกเขาเท่านั้นก็จะได้รับผลกำไร ดังนั้นการทำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะยังเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์หลายวันพ่อค้าฟิวเจอร์สมุ่งมั่นสำหรับ

อัตราที่สูงกว่าหมายถึงความยืดหยุ่นในการให้รางวัล / ความเสี่ยงของคุณและรางวัล / ความเสี่ยงสูงหมายความว่าอัตราการชนะของคุณอาจลดลงและคุณยังสามารถทำกำไรได้

สถานการณ์: ฉันสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้นานเท่าใด?

สมมติว่าพ่อค้ามีเงินทุนจำนวน 7,000 เหรียญและมีอัตราชนะ 55% พวกเขามีความเสี่ยงเพียง 1% ของทุน (70 เหรียญ) ต่อการค้า ทำได้โดยใช้การหยุดการขาดทุน ในสถานการณ์สมมตินี้คำสั่งหยุดการขาดทุนจะถูกวาง 5 ticks จากราคาเริ่มต้นและวางเป้าหมายไว้ 8 ticks away

ซื้อขาย E-mini S & P 500 futures (E) จำนวนหนึ่งความเสี่ยงในการซื้อขายคือ 5 x 12 เหรียญ 5 = 62 เหรียญ 5 ซึ่งน้อยกว่าความเสี่ยงสูงสุด 70 เหรียญสหรัฐฯของเราและทำให้มีค่าคอมมิชชั่นบางส่วน การค้าที่ชนะในหนึ่งสัญญาเท่ากับ 100 ดอลลาร์หรือ 8 x 12 เหรียญ 50. ค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการแก้ไขในภายหลัง

นั่นหมายความว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในการค้าแต่ละครั้งสูงกว่าความเสี่ยง (8/5) ถึง 6 เท่า; เราต้องการให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กว่าผู้แพ้นี่คืออัตราส่วนตอบแทน / ความเสี่ยงที่สอนให้กับนักเรียนใหม่ใน Day Trading Academy และทำงานได้ดี

สมมติว่าความผันผวนนี้อนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าทำการซื้อขายแบบเปิดรอบห้าครั้งต่อวัน (รอบหมุนเวียนประกอบด้วยรายการและทางออก) โดยใช้พารามิเตอร์ข้างต้น หากมีการซื้อขาย 20 วันในหนึ่งเดือนผู้ซื้อขายจะทำธุรกิจการค้าเฉลี่ย 100 ครั้งในหนึ่งเดือน

55 ธุรกิจการค้ามีกำไร: 55 x $ 100 = $ 5, 500

45 ธุรกิจการค้าเป็นผู้แพ้: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

• กำไรขั้นต้นคือ $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5
• สมมติค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม $ 4 12 ต่อการค้าขายแบบเลี้ยว

กำไรสุทธิคือ $ 2, 687 50 - 412 $ = $ 2, 275 50

สมมติว่ากำไรสุทธิ $ 2, 275 50, ผลตอบแทนในบัญชีสำหรับเดือนคือ 32 5% ($ 2, 275 50 / 7,000) นี้อาจดูเหมือนสูงมากและเป็นผลตอบแทนที่ดีมาก ดูการปรับแต่งด้านล่างเพื่อดูว่าผลตอบแทนนี้อาจได้รับผลกระทบอย่างไร หากคุณเสี่ยงต่อการซื้อขาย 2% ต่อการซื้อขายซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายสัญญาได้ 2 สัญญาต่อการซื้อขายโดยใช้บัญชี 7000 บาทเดียวกันการคืนเงินจะเป็นสองเท่า: 65% (สมมติว่ามีสถิติการซื้อขายเดียวกัน) ดูวิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งอนาคตที่เหมาะสม

การปรับแต่ง

การค้าประเวณี 5 วันต่อวันไม่สามารถทำได้เป็นประจำทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเคลื่อนไหวช้ามากเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำทำให้บรรลุเป้าหมายแปดขีดไม่ได้ซึ่งหมายความว่าธุรกิจบางอย่างจะได้รับผลตอบแทนน้อยลง

เช่นเดียวกันกับความสูญเสียแม้ว่า ผู้ค้าที่ใช้ดุลพินิจมากกว่าการค้าของตนอาจไม่สูญเสียทั้งห้าเห็บ

การลื่นไถลเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการซื้อขาย เกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะใช้คำสั่งหยุดขาดทุน ในตลาดที่มีสภาพคล่องเช่น E-mini S & P 500 ความลื่นไถลไม่ได้เป็นความกังวลหลัก

ปรับภาพจำลองนี้ตามสัดส่วนการหยุดและเป้าหมายเงินทุนอัตราการลื่นไถลอัตราชนะอันดับขนาดและค่าคอมมิชชั่น

ฉันสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้นานเท่าไร? - Final Word

กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงแบบง่ายๆนี้แสดงให้เห็นว่าด้วยอัตราชนะ 55% และทำให้ผู้ชนะมากกว่าแพ้ผู้แพ้อาจเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายฟิวเจอร์ส 20% ต่อเดือนต่อวัน ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ควรคาดหวังที่จะทำเช่นนี้มาก ในขณะที่ฟังง่ายในความเป็นจริงมันยากขึ้น แม้จะมีอัตราชนะที่ดีและอัตราตอบแทน / ความเสี่ยงก็ตามผู้ค้ารายย่อยในตลาดค้าปลีกรายย่อยที่มีกลยุทธ์ดีควรสามารถทำกำไรได้มากกว่า 10% ต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องมีทุนจำนวนมากเพื่อค้าฟิวเจอร์ส ในสถานการณ์สมมตินี้ใช้ $ 7,000