การค้าขายกับโมเมนตัมตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ Momentum คือตัวบ่งชี้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ออกแบบมาเพื่อระบุความเร็ว (หรือความแรง) ของการเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับราคาปิดก่อนหน้า (อาจเป็นราคาปิดของกรอบเวลาใดก็ได้) ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะแสดงเป็นบรรทัดเดียวในแผนภูมิของตนเองแยกจากแถบราคาและเป็นส่วนล่างสุดในแผนภูมิตัวอย่าง

การคำนวณตัวบ่งชี้โมเมนตัม

คำอธิบาย:

มีตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่หลายรูปแบบ แต่จะใช้รุ่นไหน (M) คือการเปรียบเทียบระหว่าง ราคาปิดปัจจุบัน (CP) ราคาปิดงวด "n" ก่อน (CPn) "n" กำหนดโดยคุณ ในแผนภูมิที่แนบมา Momentum มีการตั้งค่าเป็น "10" ดังนั้นตัวบ่งชี้จะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคา 10 นาทีที่ผ่านมา (เพราะเป็นกราฟ 1 นาที)

• (CP / CPn) * 100 การคำนวณครั้งแรกใช้ความแตกต่างระหว่างราคาปิดทั้งสองแบบ และแปลงมัน ตัวบ่งชี้ที่สองแสดงความแตกต่างของราคาระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วง n ราคาที่ผ่านมาเป็นเปอร์เซ็นต์

  การใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมการซื้อขาย

• ตัวบ่งชี้ความว่องไวระบุเมื่อราคาเคลื่อนขึ้นหรือลงและเท่าใด เมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมอยู่เหนือ 100 หรือ 0 ราคาจะอยู่เหนือช่วง "n" ในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่ำกว่า 100 ราคาจะต่ำกว่าช่วง "n" ในอดีต
  

  
  ตัวชี้วัดที่อยู่ไกลหรือต่ำกว่า 100 บ่งชี้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวได้เร็วเพียงใด การอ่านค่า 101 แสดงให้เห็นว่าราคามีการเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าการอ่าน 100 จุด 5. การอ่านจาก 98 แสดงว่าราคามีการเคลื่อนไหวที่มีกำลังมากขึ้นต่อข้อเสียมากกว่าการอ่านค่า 99 หากตัวบ่งชี้แสดงเส้นศูนย์ การอ่าน 0.35 หมายถึงมีโมเมนตัมด้านคว่ำมากกว่าการอ่านค่าของ 0 15
  ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถนำมาใช้เพื่อให้สัญญาณทางการค้าดังต่อไปนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อช่วยยืนยันการค้าตามราคาที่ดีกว่า การกระทำ (breakouts หรือ pullbacks กับในแนวโน้มเป็นตัวอย่าง)

100 Line Cross

- เมื่อราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า 100 บรรทัด (หรือศูนย์ถ้าตัวบ่งชี้คำนวณจากการคำนวณครั้งแรก) อาจเป็นสัญญาณซื้อหรือขายได้ตามลำดับ หากราคาไต่ระดับเหนือเส้น 100 เส้นแสดงว่าราคาเริ่มขยับขึ้นเนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวเหนือราคา "n" ก่อน การลดลงต่ำกว่า 100 บรรทัดแสดงให้เห็นว่าราคาลดลงเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวต่ำกว่าช่วง "n" ก่อนหน้านี้

ไม้กางเขน 100 หรือ 0 มีแนวโน้มที่จะ "whipsaws" ซึ่งหมายความว่าราคาอาจเคลื่อนที่เหนือเส้น แต่แล้วกลับด้านล่าง ผู้ค้าอาจต้องการกรองสัญญาณตามแนวโน้มปัจจุบันตัวอย่างเช่นหากหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นให้ซื้อเฉพาะเมื่อตัวบ่งชี้ตกต่ำกว่าศูนย์ / 100 แล้วกลับขึ้นมาเหนือศูนย์ ในกรณีนี้ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณขายเมื่อมันลดลงต่ำกว่า 100/0

Crossover

- เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปที่ตัวบ่งชี้ ซื้อเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างและขายเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้ามด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบน

ปัญหานี้ก็มีปัญหาเช่นปัญหา whipsaw ที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งนี้สามารถบรรเทาได้อีกครั้งโดยใช้สัญญาณการค้าในทิศทางที่เป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น ในกรณีนี้หากแนวโน้มลดลงให้ใช้การซื้อขายระยะสั้นหลังจากที่ตัวบ่งชี้เคลื่อนที่ไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วลดลงด้านล่าง ออกจากการซื้อขายระยะสั้นเมื่อตัวบ่งชี้เคลื่อนที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• เนื่องจากตอนนี้มีตัวบ่งชี้สองตัวที่ใช้งานอยู่คุณจะต้องทดสอบความยาวเฉลี่ยและการตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมต่างๆเพื่อหาชุดค่าผสมที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบการซื้อขายของคุณ Divergence

- หากราคาเคลื่อนไหวต่ำลง แต่ระดับต่ำสุดของตัวบ่งชี้โมเมนตัมกำลังเคลื่อนที่สูงขึ้นนี่คือ "ความผันผวนในเชิงรุก" มันแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ราคาจะลดลงโมเมนตัมหลังการขายจะชะลอตัว หากคุณได้รับสัญญาณการซื้อความผันผวนที่รั้นนี้สามารถช่วยยืนยันได้ หากราคามีการเคลื่อนไหวสูงขึ้น แต่ความคิดฟุ้งซ่านของตัวบ่งชี้โมเมนตัมเคลื่อนไหวต่ำลงนี่เป็น "ความแตกต่างแบบหยาบคาย" แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นโมเมนตัมหลังการซื้อชะลอตัวลง หากคุณได้รับสัญญาณการขายความผันผวนนี้อาจช่วยยืนยันได้

• ความแตกต่างไม่ควรใช้ด้วยตัวเองเนื่องจากไม่น่าเชื่อถือ ควรใช้เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณการค้าที่เกิดจากกลยุทธ์อื่น ๆ เท่านั้น หากใช้ตัวบ่งชี้ความแตกต่างให้ระวังความผิดปกติของตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่นถ้าราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่กลับไปทางด้านข้างตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะเพิ่มขึ้นและเริ่มลดลง นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดี ตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันคืออะไรที่เห็นได้ในกราฟราคา: ราคามีโมเมนตัมมากและขณะนี้มีน้อยมาก (ลดลงโมเมนตัม) แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าราคาจะลดลง (ดูไม่ค้าความแตกต่าง MACD จนกว่าคุณจะอ่านข้อมูลนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ divergence) คำสุดท้ายเกี่ยวกับตัวชี้วัดโมเมนตัม

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะไม่ทำให้ผู้ค้ารายใดมีข้อมูลมากไปกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยการดูกราฟราคา หากราคามีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นจะเห็นได้จากกราฟราคาและตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะมีประโยชน์ในการจำแนกการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในการซื้อหรือขายแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปตามการใช้ความแตกต่าง (แต่ควรตระหนักถึงความไม่ชอบมาพากล) ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะถูกใช้ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขายการกระทำด้านราคาโดยให้การยืนยันโดยไม่ใช้ตัวบ่งชี้เพื่อสร้างสัญญาณการค้าด้วยตัวเอง

อัปเดตโดย Cory Mitchell, CMT