การหาผลตอบแทนรวมสำหรับดัชนีที่สำคัญเป็นรายปีอาจเป็นงานที่ท้าทายดังนั้นนักลงทุนควรหาตารางต่อไปนี้ที่เป็นประโยชน์ คอลัมน์ด้านซ้ายแสดงการกลับมาของดัชนี Barclays U. S. Aggregate Bond (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Lehman U. S. Aggregate Bond Index ก่อนการยุบของ Lehman Brothers) ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของพันธบัตรที่มีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ Babson Capital เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดัชนีประกอบด้วย "ประมาณ 8, 200 รายและมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็น 43% ของตลาดตราสารหนี้ในสหรัฐฯทั้งหมด
ขณะนี้ดัชนีประกอบด้วย U. S Treasuries ประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลพันธบัตรองค์กรบัตรเครดิตที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคและหลักทรัพย์ที่มีการค้ำประกันในเชิงพาณิชย์ ดัชนี S & P 500 วัดประสิทธิภาพของ 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ตารางด้านล่างแสดงการกลับมาของดัชนีทั้งสองในแต่ละปีในช่วงปีปฏิทินระหว่างปีพ. ศ. 2523-2553 ตามด้วยสถิติในแต่ละปี
ปี
| Barclays Agg. | S & P 500 | ความแตกต่าง | 1980 |
| 2. 71% | 32. 50% | -29 79% | 1981 |
| 6. 26% | -4. 92% | 11 18% | 1982 |
| 32. 65% | 21. 55% | +11 10% | 1983 |
| 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% | 1984 |
| 15 15% | 6. 27% | +8. 88% | 1985 |
| 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% | 1986 |
| 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% | 1987 |
| 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% | 1988 |
| 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% | 1989 |
| 14. 53% | 31. 69% | -17 16% | 1990 |
| 8. 96% | -3. 11% | 12 07% | 1991 |
| 16. 00% | 30. 47% | -14. 47% | 1992 |
| 7. 40% | 7. 62% | -0 22% | 1993 |
| 9. 75% | 10. 08% | -0 33% | 1994 |
| -2 92% | 1. 32% | -4. 34% | 1995 |
| 18. 46% | 37. 58% | -19 12% | 1996 |
| 3. 64% | 22. 96% | -19 32% | 1997 |
| 9. 64% | 33. 36% | -23 72% | 1998 |
| 8. 70% | 28. 58% | -19 88% | 1999 |
| -0 82% | 21. 04% | -21 86% | 2000 |
| 11. 63% | -9 11% | 20 74% | 2001 |
| 8. 43% | -11. 89% | 20 32% | 2002 |
| 10. 26% | -22 10% | 32 36% | 2003 |
| 4. 10% | 28. 68% | -24 58% | 2004 |
| 4. 34% | 10. 88% | -6 54% | 2005 |
| 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% | 2006 |
| 4. 33% | 15. 79% | -11 46% | 2007 |
| 6. 97% | 5. 49% | +148% | 2008 |
| 5. 24% | -37 00% | 42 24% | 2009 |
| 5. 93% | 26. 46% | -20 53% | 2010 |
| 6. 54% | 15. 06% | -8 52% | 2011 |
| 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% | 2012 |
| 4. 22% | 16. 00% | -11 78% | 2013 |
| -2 02% | 32. 39% | -34 31% | Barclays Aggregate Statistics |
กลับสูงสุด: 32. 65%, 1982
กลับต่ำสุด: -2. 92%, 1994
กำไรเฉลี่ยต่อปี (1980-2013): 8. 42%
(
หมายเหตุ: นี่เป็นเพียงกำไรเฉลี่ยไม่ใช่เฉลี่ยถัวเฉลี่ยต่อปี
)
สถิติ S & P 500 ปีที่เป็นบวก: 28 จาก 34 ผลตอบแทนสูงสุด: 37. 58%, 1995
ต่ำสุดที่กลับ: -37 00%, 2008
ค่าเฉลี่ยรายปี: 13. 92%
สถิติเปรียบเทียบ:
พันธบัตรอายุที่ดีกว่า: 10 จาก 34
อัตราผลตอบแทนสูงสุดของพันธบัตร: 42. 24%, 2008
อัตราผลตอบแทนต่ำสุดของตราสารหนี้: -34 31%, 2013
จะมีการจัดสรร 50-50 ระหว่างดัชนีทั้งสองอย่างไร?
ปีที่เป็นบวก: 30 จาก 34
อัตราผลตอบแทนสูงสุด: 28. 02%, 1995
กลับต่ำสุด: -15. 88%, 2008 (อื่น ๆ คือ 2002 (-5. 92%), 2001 (-1. 73), และ 1994 (-0 .80%)
Annual Gain เฉลี่ย: 11. 17%
แสดงให้เห็นว่า ที่นักลงทุนจะได้รับประมาณ 20% ของผลตอบแทนของหุ้นที่มีการแยก 50-50 แต่พอร์ตการลงทุนรวมยังมีความเสี่ยงลดลง
ข้อมูลย้อนกลับ, 1928-2013
เมื่อตัวอย่างถูกขยาย, ช่องว่างของผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น Federal Reserve Bank ของเซนต์หลุยส์ได้วัดผลตอบแทนของหุ้นตั๋วเงินคลังและพันธบัตรตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2471 โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการลงทุนที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ด้านบนเนื่องจาก S & P 500 หรือ Barclays ไม่มี สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ข้อคือ
หุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 11 ปี 50% ในช่วงระหว่างปี 1928-2013 ขณะที่ T-bills และ T-bond เฉลี่ย 3. 57% และ 5. 21% ตามลำดับ
เงินลงทุนในหุ้นในปีพ. ศ. 2471 เพิ่มขึ้นเป็น $ 255, 553 31 ในตอนท้ายของปี 2556 ขณะที่ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรตั๋วเงินคลังมูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 เหรียญ 972 เหรียญสหรัฐฯและ 72 เหรียญสหรัฐฯ 7940, respe ctively
T-bills สร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกๆ 85 ปีปฏิทินในขณะที่ T-bond มีระยะเวลา 69 ปีจาก 85 ปี (81%) และหุ้นเพิ่มขึ้น 61 (72%)
หุ้นและพันธบัตร: ความแตกต่างและความหมาย
นักลงทุนมักจะบอกว่าจะกระจายพอร์ตการลงทุนระหว่างหุ้นและพันธบัตร ความแตกต่างระหว่างการลงทุนสองประเภท?