R-Squared Definition - กองทุนรวม R2

คุณเคยวิเคราะห์กองทุนรวมหรือไม่และคุณเห็นสถิติว่า "R-squared" หรือ "R2" หรือไม่? ถ้าไม่ได้ข่มขู่โดยมันและแน่นอนไม่ต้องอับอายถ้าคุณมีความคิดว่ามันหมายความว่าไม่มี!

ถ้าคุณไม่มีปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์หรือคุณเป็นแฟนสถิติอาจเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ R-squared ก่อนที่จะมีการวิจัยกองทุนรวมของคุณ

นี่คือสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมของ R2:

R-squared (R) เป็นมาตรการทางสถิติที่นักลงทุนสามารถใช้ในการกำหนดความสัมพันธ์ของการลงทุนโดยเฉพาะกับ (benchmark) ที่กำหนด

ตาม Morningstar:

R-squared สะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวของกองทุนซึ่งสามารถอธิบายได้จากการเคลื่อนไหวในดัชนีอ้างอิง R - squared ของ 100 แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดของกองทุนสามารถอธิบายได้ด้วยการเคลื่อนไหวในดัชนี

ในคำอื่นดัชนีอ้างอิงคือดัชนีเช่น S & P 500 ที่มีมูลค่า 100 กองทุนอาจพิจารณาการเปรียบเทียบ R-squared ของกองทุนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนมีการดำเนินการอย่างไรในดัชนี ตัวอย่างเช่นหาก R-squared ของกองทุนมีค่าเท่ากับ 97 หมายความว่า 97% ของการเคลื่อนไหวของกองทุน (การเพิ่มขึ้นและลดลงของผลการดำเนินงาน) อธิบายได้จากการเคลื่อนไหวของดัชนี

ประโยชน์ของ R-squared สำหรับนักลงทุน

R-squared สามารถช่วยนักลงทุนในการเลือกกองทุนที่ดีที่สุดโดยการวางแผนการกระจายผลงานของกองทุนของพวกเขา

ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีดัชนี S & P 500 หรือกองทุนอื่นที่มี R สูงถึง S & P 500 จะต้องการหากองทุนที่มีความสัมพันธ์กันต่ำกว่า (ลด R-squared) เพื่อให้แน่ใจ พวกเขากำลังสร้างผลงานของกองทุนรวมที่หลากหลาย

R-squared ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการทบทวนกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบของพวกเขาไม่ได้ "เลื่อนลอย" ไปที่จุดอ้างอิง

ตัวอย่างเช่นกองทุนหุ้นระยะกลางสามารถเติบโตได้และผู้จัดการกองทุนอาจซื้อหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในที่สุดสิ่งที่เดิมเป็นกองทุนหุ้นระดับกลางเมื่อคุณซื้อก็คือกองทุนที่คล้ายกับกองทุน S & P 500 Index ของคุณ

คุณควรใช้ R-Squared หรือไม่?

ตอนนี้สำหรับคำถามที่คุณต้องการให้ตอบ: ฉันควรใช้ R-squared เพื่อเลือกกองทุนรวมหรือไม่? บางทีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามนี้ถึงแม้ว่าจะมีความคลุมเครือ แต่ก็คือ "ไม่จำเป็น" R-squared เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง แต่วิธีง่ายๆในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินในพอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นตัวแทนประเภทกองทุนรวมประเภทต่างๆมักจะเพียงพอต่อการสร้างผลงานของกองทุนรวมที่ดี นอกจากนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอาจมีการกระจายความเสี่ยงอย่างน้อย 3 กองทุน แต่ไม่เกิน 8 กองทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกองทุน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอภิปรายเท่านั้นและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุนภายใต้สถานการณ์ไม่ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์