การคำนวณความน่าจะเป็นของการสัมผัส

• theta
• vega
• rho
• ความน่าจะเป็นของเครื่องคิดเลขสัมผัส
• วันนี้การสนทนามุ่งเน้นไปที่เครื่องคิดเลขชนิดต่างๆซึ่งเป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ ในความคิดของฉันเครื่องคิดเลขนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นว่าควรจะใช้โดยผู้ค้าตัวเลือกทั้งหมด มีการอ้างถึงมากกว่าหนึ่งชื่อ อาจจะเรียกว่า "ความน่าจะเป็นของเครื่องคิดเลขแตะ" หรือ "เครื่องคำนวณความน่าจะเป็นของราคาหุ้น" สอบถามนายหน้าของคุณหากมีเครื่องคำนวณดังกล่าวให้คุณใช้งานได้

คำถามขั้นพื้นฐานที่ตอบโดยเครื่องคำนวณนี้คือ:
ถ้าฉันวางแผนที่จะเป็นเจ้าของตำแหน่งตัวเลือกที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนวันที่ระบุสิ่งที่เป็นโอกาสที่ราคาหุ้นจะแตะราคาการประท้วง ?

สำหรับผู้ขายพิเศษ

: เมื่อคุณระบุจำนวนวันที่คุณต้องการถือครองตำแหน่งสั้น ๆ (คุณไม่จำเป็นต้องระงับการหมดอายุไว้ทั้งหมด) เครื่องคิดเลขจะช่วยให้คุณทราบถึงความเป็นไปได้ที่พื้นฐาน ราคาหุ้นจะ ตีราคา

อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในช่วงระยะเวลาการถือครอง ถ้าความน่าจะเป็นที่ 15% โอกาสที่ตัวเลือกจะหมดอายุไร้ค่า 999 โดยไม่ต้องย้ายเข้ามาที่ 859 เป็น 859 หมายเหตุ: นี่คือ ไม่ใช่

ความน่าจะเป็นของการสัมผัสเครื่องคิดเลขจะละเว้นสถานการณ์เหล่านั้น (ITM แล้ว OTM) เมื่อประมาณความน่าจะเป็นของราคาหุ้นที่แตะราคาการประท้วงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะหมดอายุความเป็นไปได้ที่ราคาจะหมดลง อีกวิธีหนึ่งในการระบุทฤษฎีบทเดียวกันคือ: ตัวเลือกใดก็ได้ที่คาดว่าจะแตะราคาการประท้วงก่อนที่จะมีการหมดอายุประมาณสองเท่าตัวของเดลต้า หมายเหตุ: ใช้ Delta ในขณะทำการค้า สำหรับผู้ซื้อพิเศษ : เมื่อคุณระบุจำนวนวันที่คุณต้องการถือครองตำแหน่งทางเลือกไว้นาน (คุณอาจออกก่อนหมดอายุ) เครื่องคิดเลขมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นพื้นฐานจะถึงราคาตี หรือราคาอื่นใดที่คุณระบุ) - อย่างน้อยหนึ่งครั้ง - ระหว่างช่วงเวลาการถือครอง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของตัวเลือก ITM ความน่าจะเป็นของการแตะหมายถึงโอกาสที่ตัวเลือกจะย้ายออกจากเงิน ถ้าคุณเป็นเจ้าของตัวเลือก OTM ความน่าจะเป็นของการแตะหมายถึงโอกาสที่ตัวเลือกจะเคลื่อนย้ายไปในเงิน กลยุทธ์ตัวเลือกอื่น ๆ

เมื่อคุณเลือกกลยุทธ์ใด ๆ กับหลายขา (เหล่านี้รู้จักเป็น spreads) มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งอย่างที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นในการแพร่กระจายผีเสื้อทั่วไปคุณมีตัวเลือกสองแบบ

ตัวอย่าง

ซื้อ 1 XYZ 100 ต.ค. เรียก

ขาย 2 XYZ ต.ค. 105 โทร

ซื้อ 1 XYZ 110 ต.ค. โทร
เมื่อราคาหุ้นเคลื่อนตัวต่ำกว่า 100 หรือสูงกว่า 110 การแพร่กระจาย สูญเสียมากค่าของมันและกลายเป็นไร้ค่าถ้าหมดอายุมาถึงและหุ้นไม่ได้ราคาระหว่าง 100 และ 110 ดังนั้นผู้ประกอบการควรต้องการทราบความน่าจะเป็นว่าราคาหุ้นจะสัมผัส

หรือ

100 หรือ 110 ในช่วง ระยะเวลาการถือครองที่คาดไว้ ความน่าจะเป็นของเครื่องคิดเลข Touching ให้ข้อมูลดังกล่าว คำอธิบาย: เครื่องคำนวณสร้างความน่าจะเป็นที่หุ้นที่มีการสัมผัส

ไม่ว่าจะเป็น
100 เหรียญหรือ 110 เหรียญ สำหรับกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกัน (เช่น
iron condor

) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงโอกาสที่จะมีการแตะต้องสองราคาที่แตกต่างกันไป (หรือทั้งสองราคา) เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกระยะเวลาการถือครอง อีกวิธีหนึ่งในการใช้เครื่องคิดเลขนี้คือการตัดสินใจว่าจะค้างไว้ที่ตำแหน่งนานเท่าไร โดยการเสียบหมายเลข "วัน" จำนวนหนึ่งไว้ในเครื่องคิดเลขคุณสามารถเรียนรู้ว่าน่าจะเป็นอย่างไรในการแตะการเปลี่ยนแปลง โดยการคำนวณทุกวันโดยพิจารณาจากราคาหุ้นในปัจจุบันและกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นคุณสามารถกำหนดได้ว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับตำแหน่งนี้หรือไม่ หากโบรกเกอร์ของคุณไม่ได้ให้เครื่องคิดเลขนี้คุณสามารถหาคนดี ที่นี่ เพียงรู้ว่านี่เป็นเพียงฟรีสำหรับการคำนวณจำนวน จำกัด ต่อวันเท่านั้น แต่คุณสามารถใช้งานได้ตลอดไปหากคุณปฏิบัติตามข้อ จำกัด ดังกล่าว

ฉันเชื่อว่าคุณจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การใช้เครื่องคิดเลขนี้กลายเป็นนิสัย