Monte Carlo Simulation

คำนิยาม: การจำลองแบบ Monte Carlo (หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ Monte Carlo) เป็นเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนซึ่งใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ทางการเงิน พยายามวัดผลกระทบที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์แบบสุ่มหรือโอกาสเช่นผลตอบแทนการลงทุนและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ชื่อนี้มาจากคาสิโนที่โด่งดังที่ Monte Carlo ในโมนาโกและกระตุ้นเกมที่เกี่ยวข้องกับลูกเต๋าล้อรูเล็ตหรือการ์ด

ในความเป็นจริงทฤษฎีความน่าจะเป็นปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากความพยายามที่จะหาจำนวนโอกาสในเกมดังกล่าว

แอปพลิเคชัน:

โดยทั่วไปนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นักวิเคราะห์โครงการและฝ่ายงบประมาณขององค์กร (เพื่ออ้างถึงตัวอย่าง) จะพัฒนาหรือกลั่นกรองกรณีสถานการณ์พื้นฐานเพียงอย่างเดียว โดยการใช้การวิเคราะห์ Monte Carlo พวกเขาสามารถสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ที่ปรึกษาเงินบำนาญขั้นสูงและนักวางแผนเกษียณอายุอยู่ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเหล่านี้โดยใช้วิธีการนี้ นอกจากนี้ยังมีมูลค่าที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการความเสี่ยงที่จะใช้ในการหาจำนวนความเสี่ยงทางธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย:

การพัฒนาโดยแผนกวิทยาศาสตร์การจัดการและ quants ส่วนใหญ่ที่เป็นหัวใจสำคัญของการจำลอง Monte Carlo คือการใช้เครื่องกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มเพื่อปรับปัจจัยการผลิตในรูปแบบทางการเงิน ตัวแปรแต่ละตัวในโมเดลได้รับการกำหนดช่วงของผลลัพธ์โดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนหน้า

จากนั้นทุกครั้งที่มีการเรียกใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกค่าให้กับตัวแปรเหล่านั้นภายในช่วงที่ระบุ แบบจำลองนี้ใช้งานได้โดยทั่วไปสำหรับการนับซ้ำหลายพันครั้งโดยมีตัวแปรอินพุทแบบสุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ในแต่ละครั้ง ผลลัพธ์ในการจำลองทั้งหมดนี้มีการจัดทำเป็นตารางและสรุปไว้ในการกระจายความน่าจะเป็น รูปแบบของผลลัพธ์และผลลัพธ์:

แทนที่จะเป็นเพียงกรณีฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดการจำลองแบบมอนติคาร์โลมักสร้างช่วงของผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ (เรียกได้ว่าเป็นรูปกระดิ่ง โค้ง) กับความน่าจะเป็นไปได้ในแต่ละช่วง ตัวอย่างเช่นการใช้โมเดลที่สร้างขึ้นเพื่อคาดการณ์ผลกำไรของ บริษัท ในปีหน้าการจำลองแบบมอนติคาร์โลอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้:

ผลปานกลางหรือเป็นไปได้มากที่สุด: 15 ล้านดอลลาร์ในผลกำไร

66% ความน่าจะเป็นของกำไร ระหว่าง 9 ถึง 21 ล้านเหรียญ ผลของการวิเคราะห์มอนติคาร์โลหรือ การจำลองจะมีรูปร่างตามสมมติฐานที่ใช้ในการออกแบบ เช่นเดียวกับในรูปแบบทางการเงินใด ๆ ความถูกต้องของสมมติฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจำลองแบบมอนติคาร์โลช่วงของค่าที่เป็นไปได้ที่กำหนดให้กับแต่ละตัวแปรถือเป็นข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ บริษัท ต้องปฏิบัติตามตลอดจนวิธีการแปลงตัวเลขแบบสุ่มที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ให้เป็นค่าภายในช่วงเหล่านี้