การวิเคราะห์เชิงปริมาณในโฟ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณคืออะไร?

การวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยให้ผู้ค้าสามารถขจัดอารมณ์ความรู้สึกออกจากกระบวนการลงทุนได้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นวิธีการที่มุ่งเน้นไปที่สถิติหรือความน่าจะเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกของลำไส้ เมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้นำ Wall Street และผู้ค้าและพนักงานรายใหม่ ๆ เข้ามาที่ Wall Streets หรือผู้ที่มีความคิดเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณมีสถานที่ในตลาด FX เช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ

คุณน่าจะคุ้นเคยกับรูปแบบต่างๆของการวิเคราะห์เชิงปริมาณแม้ว่าคุณจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนค่อยๆซึ่งเป็นคนที่เข้าใกล้ตลาดจากมุมมองเชิงปริมาณ อัตราส่วนทางการเงินที่เรียบง่ายเช่นรางวัลข้อมือรายได้ต่อหุ้นหรือสิ่งที่ยากกว่าการกำหนดราคาตัวเลือกและการลดกระแสเงินสดเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อย่างที่คุณสามารถจินตนาการข้อมูลมีความสำคัญในการวิเคราะห์มักจะดีเท่าข้อมูลที่เกิดขึ้นใน quants จำนวนมากเน้นคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการกรอกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติของพวกเขา

ตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือทางสถิติ

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นหวือคณิตศาสตร์หรือมีปริญญาเอกทางเศรษฐมิติเพื่อใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยสถิติคุณกำลังมองหาการพึ่งพาหรือการรวมกันของตัวแปรสุ่มสองชุดหรือชุดข้อมูล ผู้ค้าได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางสถิติทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ทางสถิติและการพึ่งพาในระดับกว้าง

ความสัมพันธ์ทั่วไปในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคือความอ่อนแอของดอลลาร์มีความสัมพันธ์กับความอ่อนแอของตลาดเกิดใหม่ อีกความสัมพันธ์ Intermarket ความแรงเยนและความอ่อนแอของตลาดตราสารทุน

การวิเคราะห์ทางสถิติเป็นประโยชน์ในการพิจารณาความน่าจะเป็นในอนาคต แต่ไม่ได้หมายถึงการทำนายอย่างหมดจด คำแถลงทั่วไปคือความสัมพันธ์ไม่ใช่สาเหตุ

Causality หมายถึงสาเหตุและผลที่ชัดเจนในขณะที่ความสัมพันธ์หมายถึงการเคลื่อนไหวร่วมกันระหว่างตัวแปรสุ่มสองตัว สัดส่วนของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ -1 ถึง +1 ขณะที่ค่าลบหนึ่งคือความสัมพันธ์ผกผันที่สมบูรณ์แบบหรือความสัมพันธ์ศูนย์เป็นศูนย์ความสัมพันธ์และบวกหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สมบูรณ์แบบเกือบจะเหมือนกับสองตัวแปรหรือตลาดถูกใส่กุญแจมือให้กันและกัน

อีกรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ทางสถิติที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยเป็นแบบจำลองทางสถิติที่ดีมากและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรตามอย่างน้อยหนึ่งตัว โดยเฉพาะการวิเคราะห์การถดถอยจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าค่าปกติของตัวแปรอิสระจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อตัวแปรอิสระใด ๆ เปลี่ยนแปลงไปแพคเกจแผนภูมิ FX ส่วนใหญ่มีช่องการถดถอยที่ไม่ใช้การคำนวณการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับคุณและมักเข้าถึงได้ง่ายกว่าความสัมพันธ์

การวิเคราะห์ถดถอยมักประมาณความคาดหวังหรือทิศทางของราคาของตัวแปรอิสระที่กำหนดให้กับตัวแปรอิสระ

ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่สัมพันธ์กับตัวแปรอิสระคงที่ นี้มักจะแสดงในแนวลาดสูงหรือต่ำตัดผ่านราคาในทิศทางของแนวโน้มหรือในการย้ายไปด้านข้างเส้นถดถอยมักจะราบ

สิ่งที่จำเป็น?

ในขณะที่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ผู้ค้าจำนวนมากใช้ Excel จาก Microsoft และใช้ฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบ อย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยหลายแห่งจะนำเสนอรายงานความสัมพันธ์และสามารถพบได้ในอาคารวิจัยเช่น Bloomberg หรือ Reuters

หากคุณสนใจที่จะทำโมเดลประเภทนี้ด้วยตัวคุณเองสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลลัพธ์คือข้อมูลที่ขับออกไปและข้อมูลที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้คุณหลงทางได้

ดังนั้นคุณควรดูแลข้อมูลที่ขาดหายไปก่อนเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Excel มีโอกาสเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณในแง่ของการทำแบบง่ายๆ แต่โบรกเกอร์หลายรายมีเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณทำการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

สรุปการวิเคราะห์ทางสถิติหมายถึงการห่อหุ้มศีรษะของคุณรอบ ๆ ตัวแปรที่ดูเหมือนสุ่มสำหรับรูปแบบที่คุณสามารถค้าได้ ความเสี่ยงต้องได้รับการจัดการเสมอ แต่รูปแบบเหล่านี้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานแม้ว่าจะไม่มีเหตุมีผลก็ตาม ในขณะที่ดูเหมือนจะคล้ายกัน backtesting เป็นสุภาษิตหมาป่าในเสื้อผ้าแกะของการวิเคราะห์ทางสถิติหรือเชิงปริมาณบ่อยครั้ง จะจ่ายเพื่อให้ทราบถึงการทดสอบกลับแหลมเป็นแบบจำลองทางสถิติเพราะบ่อยกว่าไม่ backtesting จะทำมากกว่าชุดข้อมูล idealized ซึ่งสามารถนำมาซึ่งความเชื่อมั่นเท็จ over-leveraging และอาจเกิดความสูญเสียมากเมื่อสภาพแวดล้อมปัจจุบัน diverges จากชุดข้อมูล

เทรดดิ้ง Happy!