Vanna, คำอธิบายภาษากรีก

Vanna เป็นหนึ่งใน greeks ที่มีการเลือกใช้โดยทั่วไปเพื่อพิจารณาว่าจะมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง vanna คืออัตราที่เดลต้า (Δ) ของตัวเลือกจะเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของตลาดต้นแบบ Vanna เป็นอัตราที่ vega (v) ของสัญญา option จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

Vanna เป็นอนุพันธ์ลำดับที่สองและมีประโยชน์เมื่อผู้ประกอบการรายย่อยทำธุรกิจการค้าที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากเดลต้าหรือเวก้า

ในฐานะที่เป็นบทสรุปสั้น ๆ เดลต้าจะวัดค่าตัวเลือกที่สัมพันธ์กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง Vega วัดการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของผลกระทบในสินทรัพย์อ้างอิงมีตัวเลือก

Vanna Calculation

Vanna เป็นตราสารอนุพันธ์ที่สองของมูลค่าของสัญญาหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับราคาและความผันผวนของตลาดอ้างอิง การคำนวณ Vanna สามารถมองเห็นได้ในภาพนี้

หน้าที่หลักของ Vanna คือการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชาวกรีกลำดับแรกของเดลต้าและเวก้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความผันผวนและราคาสินทรัพย์อ้างอิง

Vanna ใช้ในการซื้อขาย

Vanna เป็นอัตราที่เดลต้าและเวก้าของตัวเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนไปตามความผันผวนและราคาของการเปลี่ยนแปลงของตลาดต้นแบบ (ตามลำดับ)

Vanna เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่ต้องการทำธุรกิจการค้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้วย delta หรือ vega กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าที่ต้องการสร้างทางเลือกหรือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อขายที่เดลต้าหรือเวก้าไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดต้นแบบจะต้องใช้ Vanna

เนื่องจาก Vanna เป็นอนุพันธ์ลำดับที่สอง (ใช้ตัวเลือกลำดับแรกเช่นเดลต้าและเวก้าในการคำนวณ) มันอาจจะเป็นความคิดที่ซับซ้อนของทุกวิธีที่เดลต้าและเวก้าสามารถส่งผลกระทบต่อ Vanna (หรือว่า Vanna จะมีผลต่อเดลต้าและ / หรือ vega)

ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

• ตัวเลือกการโทรมี vanna บวกดังนั้นอย่าใส่ตำแหน่งสั้น ๆ ตัวเลือกการสั่งซื้อมีค่าเป็นลบเช่นเดียวกับตำแหน่งการโทรแบบสั้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความผันผวน (vega มาตรการผลกระทบนี้) จะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของตัวเลือกที่ย้ายเข้ามาในเงิน
• เมื่อถือครองตำแหน่งหลายตำแหน่งการดูวีออนน่าจะช่วยให้คุณสามารถประเมินว่าพอร์ตเล็ตตัวเลือกของคุณคือการโทร / วางสายยาวสุทธิตามหลักเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่

คำสุดท้ายบน Vanna

ในฐานะที่เป็นกรีกลำดับที่สอง vanna มักจะถูกใช้โดยผู้ค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าที่ซับซ้อนหรือผู้ค้าที่ถือครองตัวเลือกต่างๆ ผู้ค้าที่ซื้อหรือขายตัวเลือกหนึ่งหรือสองตัวต่อหนึ่งครั้งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์อ้างอิงโดยปกติแล้วจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาการคำนวณ Vannaหน้าที่หลักของ Vanna คือการดูความสัมพันธ์ร่วมกันของการเปลี่ยนแปลงทั้งความผันผวนและราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตัวเลือก